ما هو مؤشر ستوكاستيك؟ دليل شامل لفهم مؤشر Stochastic في التحليل الفني.

مقدمة

يُعد مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) أحد الأدوات الهامة في التحليل الفني، حيث يُستخدم على نطاق واسع لتحديد زخم الأسواق المالية واتجاهاتها.

يعتمد المؤشر على مقارنة سعر الإغلاق بالنسبة لنطاق السعر خلال فترة زمنية معينة، مما يساعد المتداولين على اكتشاف حالات التشبع البيعي والشرائي.

ما هو مؤشر ستوكاستيك؟

مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يقيس العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي والأسعار خلال فترة معينة.

تم تطويره من قبل “جورج لين” في أواخر الخمسينيات، وهو يعتمد على فكرة أن الأسعار
تميل إلى الإغلاق بالقرب من أعلى المستويات خلال الاتجاهات الصاعدة، والعكس صحيح في الاتجاهات الهابطة.

مكونات مؤشر ستوكاستيك

يتكون المؤشر من خطين أساسيين:

1. %K: وهو الخط الرئيسي، ويُحسب وفقًا لمعادلة رياضية تعتمد على أعلى وأدنى سعر خلال فترة محددة.
2. %D: وهو متوسط متحرك لـ %K يتم استخدامه للإشارة إلى نقاط الدخول والخروج من السوق.

كيفية حساب مؤشر ستوكاستيك

يتم حساب مؤشر Stochastic باستخدام المعادلة التالية:
%K=أعلى سعر خلال الفترة−أدنى سعر خلال الفترةالسعر الحالي−أدنى سعر خلال الفترة​×100

ثم يتم حساب %D عن طريق حساب المتوسط المتحرك لـ %K على فترة زمنية معينة (عادةً 3 أيام).

كيفية استخدام مؤشر ستوكاستيك في التداول

يُستخدم المؤشر في عدة استراتيجيات، منها:

• اكتشاف حالات التشبع البيعي والشرائي: عندما يتجاوز المؤشر مستوى 80، يُعتبر في منطقة التشبع الشرائي، بينما إذا انخفض تحت 20، فإنه يشير إلى التشبع البيعي.
• استخدام تقاطعات الخطوط: عندما يعبر خط %K فوق خط %D، فإنها إشارة شراء، والعكس صحيح.
• الدايفرجنس (التباعد): إذا كان السعر يتجه عكس اتجاه المؤشر، فقد يكون ذلك إشارة على انعكاس الاتجاه.

الفرق بين مؤشر ستوكاستيك والمؤشرات الأخرى

على الرغم من تشابه Stochastic مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، إلا أنه يعتمد على نطاق سعري، بينما يقيس RSI القوة النسبية لحركات السعر. كما أنه أكثر حساسية مما يجعله أداة قوية للكشف عن التغيرات السريعة في الاتجاه.

مزايا وعيوب مؤشر ستوكاستيك

المزايا

يُعطي إشارات دقيقة في الأسواق المتذبذبة.

سهل الاستخدام وقابل للتكيف مع مختلف الأطر الزمنية.

يمكن دمجه مع مؤشرات أخرى لتحسين الدقة.

العيوب

قد يُعطي إشارات خاطئة في الأسواق القوية الاتجاه.

يتطلب التأكيد من خلال أدوات تحليل أخرى.

الخلاصه

يُعتبر مؤشر ستوكاستيك من الأدوات الفعالة التي تساعد المتداولين على اتخاذ قراراتهم بناءً على الزخم السوقي.
ومع ذلك، لا يجب الاعتماد عليه وحده، بل يجب دمجه مع مؤشرات أخرى مثل الماكد (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI) لضمان دقة التحليل.
إذا كنت متداولًا مبتدئًا، فمن المهم أن تتدرب على استخدامه قبل الاعتماد عليه في التداول الفعلي.

الخاتمة